我想問一下duration risk是不是就是interest risk，然后第一年固定的都不用加
如果是currency option 的話是左肥右肥嗎
老師這里0到6月不是借出lending 可是講義為什么說是borrowing借入呢 0到6月不是long 一份bong 就是買入bond 那不是借出嘛
老師，為什么lamda大于0，model2就一直是正利率呢？
為什么名義利率就是對沖資產的利率
這里的▲是N（d1)嘛
選項A，有太多例外，說明原來的模型低估了風險，計算VAR時的置信水平設置的太低？還是因為設置的太高，導致檢驗得勢太小，檢驗作用不明顯？我這個邏輯對嗎老師？選項C，這個業(yè)務條線有太多例外，說明他們容易出風險，那為什么不給他多準備點資本金呢？萬一出了問題好用。
這個Fx的公式要記住嗎？在extreme-value中所有Fx公式都不用記住嗎？
為什么隱含波動率越高，尾巴越肥
老師好，這里是說Principal mapping ，還是說主成分??？我看視頻和上面文字解析不一致？
假設檢驗的時候，np和根號下np(1-p)這里麻煩老師幫忙回憶一下
敏感性度量是什么
CIR模型下的基點波動率以遞減形勢增長，這句話是什么意思？不理解什么叫以遞減形勢增長。
老師你好，這道題目的B選項難道不應該是Kupiec，rejected null hypothesis LR》3.841.
線性插值時那個5%是哪里來的
程寶問答
金程問答
