B為什么是錯的呢
我本來沒這個疑問的，但是視頻里面專門說了，都除以1.06，為什么兩側(cè)不能約掉，是因為不等式不能約掉嗎？
D怎么不能說是in proportion to 0.5 convexity? 就像cir模型說是根號r一樣而不是r，怎么不帶上前面系數(shù)
這道題為什么不用z=（x-tp）/（根號下tp(1-p)）?
老師可以梳理一下歐式期權(quán)什么情況要全程都算標(biāo)的資產(chǎn)價格，什么時候只算期權(quán)到期時點的資產(chǎn)價格，然后就轉(zhuǎn)到期權(quán)價值的計算嗎？謝謝啦(?? ? ??)?現(xiàn)在感覺會算又不得分
CIR模型中dr不會為負(fù)，而從公式看下個t時點的 rt=r0+dt的，那是不是意味著未來利率一定大于現(xiàn)在利率，這是不是也不符合現(xiàn)實情況？
老師cdo這里與一級之前說的資產(chǎn)證券化有什么關(guān)系嘛 我記得資產(chǎn)證券化哪里也有涉及到分層的
這里VaR(%)怎么算出來的？
為什么是12個10天的流動性期限？加起來正好是120天？
這里遠(yuǎn)期的等式中怎么看出來是做空遠(yuǎn)期的？沒有理解，請老師解答。
為什么這里等式兩邊ΔY相同約掉了？這不是不同產(chǎn)品的yield嗎
老師這里里的Zt為什么一半大于零一半小于零呢
我有點糊涂了，檢驗統(tǒng)計量計算出來是3.84，我記得要和回測的α對應(yīng)的查表值雙尾的去比較（比如1.96這些），如果檢驗統(tǒng)計量的絕對值＜1.96，那就mo reject原假設(shè)，即認(rèn)為VAR正確。但是這里的解題思路似乎和剛才我說的又不像是一個事情。 麻煩再詳細(xì)講一下這個題目的解題思路吧。
市場風(fēng)險VaR用99% 10day, 那請問信用風(fēng)險一般用多少%，幾天的呢
k的計算思路是什么?。?
程寶問答
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