BSM的波動率不是要比lognormal的低嗎？為什么BSM的雙尾反而更肥？
這里計算的8.2%的收益率為什么會是1-2期的？？看其他同學(xué)的答復(fù)有老師回復(fù)是0-1期的，也有老師說是1-2期的，到底是怎么樣的呀？
A選項為什么對？為什么ES就一定比VAR大？假設(shè)都是99%的置信區(qū)間，損失概率是5%，這個時候VAR=損失金額，1、ES=損失金額*1%/5%?,2、這時ES怎么不會大于var了吧？
為什么這里沒有用到權(quán)重
bootstrapping 自舉法我在二級上課的時候聽老師說的是不放回抽樣呢？ 為啥這個地方是重復(fù)抽樣？
A項和C項有點迷糊：是不是可以這么理解
4:21秒是縱坐標(biāo)是波動率吧？波動率越高價格越貴？
為什么零息債的久期就是其到期期限？
老師麻煩解釋一下這道題，謝謝
老師好，請詳細(xì)解釋一下這個結(jié)論？為什么相關(guān)系數(shù)越高，QUANT的價格就越低呢？
算出來的權(quán)重就是概率嗎？為什么說第3天和第五天權(quán)重加起來大于5%，所以var就是95？
想問一下歷史模擬法的boosting是有放回的重抽樣，目的是為了增加樣本，為什么最后增加的樣本是不是原數(shù)據(jù)而是原數(shù)據(jù)的插線值，或者最后增加的數(shù)據(jù)是怎么來的呢
63題中，為什么sigma不需要從年化的轉(zhuǎn)化為一個月的計算？
老師，為何要用deltaS做Y，而不是用St做Y呢？
34題，解析答案說"using 95% VaR CI creates a narrower nonrejection region than 99 Var"這里是錯的吧？講義第61頁95%的nonrejection region是6
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