D選項為什么是對的
為什么計算face value的時候用的6個月的利率是2.5%和1.5%，計算option price的時候用的6個月的利率是2%和2.15%？
Volatility 對金融產品都有什么影響，假設其他條件不變的情況下，例如bond,future,forward ,option,IRS,currency swap
incremental risk charge的對應知識點還請截下圖
這個model1和shadow the rate出現在講義哪里呀
specific risk答案用的是方差。什么時候用方差，什么時候用標準差？
the risk horizon is short指的是什么？
老師，評論里回答如果題目換成的deep in the money put option，不影響組合var。但是又說組合中一個資產的delta比如說一個是1000，一個是-500，組合delta應該等于500。這不是相互矛盾嗎？如果換了，組合的var不應該等于1+0-1=0嗎？
老師，模型的 flexible說的是什么意思呀
老師這里為什么一定要折現啊，他的意思不是根據jensen不等式得到的結果嘛，為什么一定還要再折現到第一期呢
這里沒懂，為什么形成了雙峰的組合分布后，會使得IV的圖形變皺眉？
被低估的為什么不是ATM右邊的部份啊 是因為平的是本來的 向下傾斜的是現實情況嗎
按照解析算出的數據與答案不一致，請老師詳細講解一下這個題目，相關知識點是在哪一章？
如果從loss的角度說，正確描述是不是為：95% probability of losses of at least -$3.50 million？
請老師詳述一下這個知識點
程寶問答
金程問答
