能總結(jié)一下FRTB上有哪些要點嗎？
為什么這個根號不包含后面的ES呢？只在ES1上面?
為什么收益率就是VaR值？我以為這一題要根據(jù)均值，再計算波動率，最后×一個Z值
undiversified VaR說的是每個VaR之間的相關(guān)系數(shù)是0的情況吧，老師咋說的是1呢？
老師，可以再講一下ghost effect怎么理解嗎？
老師，您好。這里在公式推導半衰期的時候，為什么在取對數(shù)的時候，l n(1/2)會等于-2呢？這個??-0.69
老師，一般怎么區(qū)分是用雙尾還是單尾啊
解析答案是68，選項是66.841呢？
C選項 如果是一個call 不敏感沒有行權(quán)機會沒有價值，可是如果是一個put，沒敲出的時候都是可以行權(quán)的呀那就是敏感的呀
是不是一般給出息票率就要加上??？什么情況需要加呢 還有什么時候需要對比k呢
the floor value for a puttable bond應(yīng)該是put 的執(zhí)行價格吧？不是 put price 吧？所以這里應(yīng)該選A？
請問老師，es不是一個均值嘛，為什么發(fā)生極端事件的概率越高就代表極端損失越大?。?
請問Type I Error是取決于backtesting 的significance level嗎？
請重新解釋C，我認為是說的回測的confidence level，以及解釋這句話
整個組合的平均到期時間為什么直接等于Duration，這里老師也沒算coupon的影響啊，所以既不是mac,duration也不是修正久期啊。
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