1、copulas假設產品之間是正相關還是負相關呀？ 2、相關性上升是什么意思，從0到-1算是上升還是下降呢？
選項2transform跟map是一回事么？將一個違約概率的二項分布我映射到標準正態(tài)分布，算transform么？
請問老師，前面說相關系數(shù)與相關系數(shù)波動率之間是正向關系，那我們知道在經(jīng)濟衰退（危機）的時候相關系數(shù)最大，但此時為啥相關系數(shù)波動率并不是最大，反而是經(jīng)濟正常的時候相關系數(shù)波動率才是最大的。
這里老師說賣保險，equity的保費（CDS）下降，那為什么還是賺錢的呢？我收到的保費更少了啊應該是虧錢的
請問為什么N=100，VAR個數(shù)為100，N=1000，VAR個數(shù)僅為10？
為什么是名義利率乘以對沖資產而不是實際利率乘以對沖資產
這個里面阿爾法沒給值，是假設為0嗎
百題34題 B選項 我記得在基礎段 框架串講時 老師講過VaR的置信水平越高 更容易拒絕？那能不能 說更容易犯一類錯誤？
P11的example,為什么VaR不是-10呢，在n=100的例子中，第一種方法（用confidencelevel）計算100*95%=95,但是Var是96.理解上有一點矛盾，煩請解答，謝謝。
老師好，高門檻會降低觀測值數(shù)量，這樣對應的可應用性就降低了，為啥不選了B？
老師，這頁ppt公式不是太懂，能講解下嗎，謝謝
第一題和第二題一樣哦
這里要比較lognormal distribution和distribution implied by BSM，ognormal distribution和distribution implied by BSM不是一樣的嗎？
B選項模型1對于長期利率和短期利率的期限結構都不是平坦的吧？
請講下這個題，謝謝
程寶問答
金程問答
