老師，1， 我們可以說age-weighted的BRW方法中的計算 VaR calculation is more complicated嗎？(因為權(quán)重做了調(diào)整）。 2，是否age-weighted計算VaR更復(fù)雜了，但是volatility- weighted沒有更復(fù)雜？
這道題答案給的是A。 B為什么不對？ 95%var 的非拒絕域大于99%var的非拒絕域，B說，與99%var比，95%var，不太可能被拒絕，應(yīng)該是對的。請老師指點迷津。
老師 關(guān)于lognormal model, 我記的筆記說這個模型所有r都變?yōu)榱薼n r, 請問是這樣嗎？但是我筆記還有寫公式是dr=a*r*dt＋sigma*r*dw,化簡也就是dr/r=a*dt＋sigma*dw, 那么這樣的話您看這也不是ln r的關(guān)系呀 這只是變成了計算利率變動百分比的形式 也不是指數(shù)的問題呀。不太明白具體是怎樣的，請老師幫忙說說吧謝謝！還有 請問這個lognormal model需要背誦相關(guān)的公式嗎？會考到計算題嗎？還沒遇到過這個模型的題，也不知道會怎么出。還有個lognormal model with mean reversion 也是好難背呀 也不太知道怎么代入數(shù)值，請老師指教。
老師51題A項為什么cds 保費下降呢？是類似equity tranch嗎？相關(guān)性上升，價格上升，risk下降保費下降?
這道題還是沒明白
老師能不能把這道題的正確計算步驟寫一下，怎么解析里都不一致
老師這個normal VaR的三個公式為什么正負號不太一樣
EVT要掌握些什么內(nèi)容 強化課只提到到了gev和pot兩個
老師可以再解釋一下為什么投資組合高度分散化的時候第二項特定風(fēng)險就趨于零嗎？
這個題是不是考察了一級的內(nèi)容 可以再詳細講解一下這個題目嗎 尤其是相關(guān)公式
這個conceptual soundness概念穩(wěn)健性是什么意思呢 怎么理解這個詞 以及這個詞和答案之間的關(guān)系呢
a選項有點疑惑 既然是頭寸對組合的回歸 那頭寸應(yīng)該是因變量 組合是自變量 哪貝塔作為系數(shù)衡量的不是一單位的自變量變化會導(dǎo)致多少的因變量變化嘛 那不應(yīng)該是組合對頭寸的敏感程度嘛
老師，還是沒明白為什么一定要折現(xiàn)到T0時刻比較
risk-free investment是什么? long risk-free investment = long Tbills or lend money at Rf rate?
這個第二句真的是個坑啊，好吧。。。
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