老師您好，請問業(yè)績衡量指標(biāo)中，分子超額收益有的是Rp-Rf，有的是Rp-Rb，請問該怎么區(qū)分呢
賣出邊際var大的，同時買入邊際var 小的，目的為了降低風(fēng)險。這里，為什么是買入收益大的，賣出收益小的呢？請老師提示，謝謝
在這里為什么說阿爾法符合正態(tài)分布呢？均值為0.那方差呢？方差達(dá)到什么條件才說符合正態(tài)分布？
可以解釋一下short treasury， stock是怎么讓duration和delta neutral的嗎？這個策略
Treynor ratio為什么Beta用index作分母，而不是Beta(Portfolio)
老師，這道題對應(yīng)公式書里出現(xiàn)過嗎
為什么說fund's risk management reports to managers with dotted-line report to traders 是red flag？
SMB策略是買入小盤股賣出大盤股，這個策略為啥是負(fù)反饋呢？小盤股的市場價格一般是比大盤股的市場價格高啊，這是買入價格高的賣出價格低的，是追漲殺跌??！暈啦，求解。
SMB策略是買入小盤股賣出大盤股，這個策略為啥是負(fù)反饋呢？小盤股的市場價格一般是比大盤股的市場價格高啊，這是買入價格高的賣出價格低的，是追漲殺跌?。灷?，求解。
SMB策略是買入小盤股賣出大盤股，這個策略為啥是負(fù)反饋呢？小盤股的市場價格一般是比大盤股的市場價格高啊，這是買入價格高的賣出價格低的，是追漲殺跌??！暈啦，求解
t檢驗計算中，分母的標(biāo)準(zhǔn)差為什么用1.25%？題目中不是說標(biāo)準(zhǔn)差是11.3%嗎？1.25%是TE，表示的是標(biāo)準(zhǔn)誤吧，應(yīng)該是標(biāo)準(zhǔn)差除以根號N的概念。
29題，為什么VaRp和V不變呢？不是要增加資產(chǎn)嗎？這兩個值都會變啊
支浮動利率相當(dāng)于簽發(fā)一個浮動利率債券，這個我能理解，但為啥久期近似為0？謝謝老師講解
請問老師，609題為什么選c?
請問老師，577題選項c說了是分散化，這個不是影響組合風(fēng)險的主要因素嗎？
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