最后一個算最優(yōu)比例的公式，課件中分子兩因子之間是乘號，老師講解寫的是除號，到底應該是哪個呢？
效用函數(shù)里的主動風險，是調(diào)整前還是調(diào)整后的呢？
OTM put option不容易行權(quán)，那并不能在標的資產(chǎn)價格下降的時候通過行權(quán)獲得收益，反而支付了期權(quán)費，這樣是否沒有起到對沖的效果？
73題 這個region長度不就是賣出費用?買入費用嗎？無論risk aversion，active risk，MCAR怎么變，都不會改變長度??？
600題買方和賣方是什么？為什么選B？
老師，假設題干沒有1天收益率均值為0的假設，需要利用單個資產(chǎn)的收益率計算每天的VAR的話，那年華的收益率需要除以252算出每天的收益率嗎？還是說每天的收益率其實和年華收益率是一樣的
第一句怎么錯了？
老師，這道題正確答案是D，請問beta之和為何一定要為1？（做空的話就不是beta為1，或者理解為beta是斜率的話 beta也未必和為1。所以這里沒太理解）
老師，這道題為何是均值減去（beta*excess return）？beta是正數(shù) 不應該是加嗎？
低風險異象，如果這么說β大的股票，收益比較低，是否正確？
這道題我用每一天的VaR算的結(jié)果為什么和答案不一樣呢 不知道哪里出現(xiàn)了問題
619的b選項
537的cd選項
531的ad選項
為什么這里要short一個不會上漲的put？ 我short 一個put 我收premium 那我不應該是希望underlying上漲 不行權(quán) 然后獲得了 這個premium 去 long call？那不上漲的put 對手方行權(quán)的話 我不就是虧錢？
程寶問答
金程問答