老師，這個公式的原理還是沒明白，能否繼續(xù)解釋？
請老師詳細解答，謝謝！
針對54題，答案說的是平滑會使得相關(guān)的risk measures會偏小，包括波動率，自相關(guān)性和貝塔，所以為什么C選項不選呢？高的自相關(guān)性也不是平滑的結(jié)果把？
11題的B選項不是很懂，麻煩再解釋下
為什么volatility 是1.2%，題中只是說the 1-day 95%VaR for each individual position is usd 1.2million
附件中公式是怎么推導的？
沒聽明白 是明年的surplus比今年更多 更好吧？ 那為什么是surplus1>surplus2是好的呢？ 不應(yīng)該反過來嗎？
該題A選項能再解析一下嗎？雙重基準優(yōu)化到底是減少離差還是增加呢？對回報有什么影響呢？
問題在圖片中的藍色字
A和B的情況，最終的收益都是增加的 講一下問什么增加 和c選項大部分是左偏是什么意思
老師這里利率下降的話資產(chǎn)的價格不是也會上升嗎？
解題過程是什么
老師好，在課程此處可以理解individual var 優(yōu)于marginal var，請問為什么component var優(yōu)于individual var呢？
從這個題的題干上怎么看出直接用投資方程來寫呢 題目中只是說了要用三因子模型和動量模型啊
請問老師，主動管理的active management var值如何計算？
程寶問答
金程問答