金程問(wèn)答
你這個(gè)0.215給的真是難受啊，算的回歸速率根本不是0.75
這怎么一會(huì)兒名義利率一會(huì)兒又實(shí)際利率的？這是不是就是考一個(gè)回歸對(duì)沖，用Fins=-Fpos*DV01pos/DV01ins*β，然后代數(shù)字就行了？
為什么每個(gè)模型都要先研究他的期望和方差 這個(gè)模型的期望和方差有什么含義 老師能再詳細(xì)說(shuō)說(shuō)嘛
我算出來(lái)是負(fù)數(shù)，我看也有人說(shuō)算出來(lái)是負(fù)數(shù)。是不是題目本身就有問(wèn)題，請(qǐng)把完整的計(jì)算過(guò)程貼出來(lái)看看。
同問(wèn)，C是什么意思？檢驗(yàn)sensitivity不是應(yīng)該看beta值么
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題目0.0028512和0.0036是怎么算出來(lái)的，我只能算出來(lái)0.000729，謝謝老師。
可以解釋一下這道題目嗎
為什么講義上的詹森不等式的右邊是1/(1+E(r))？和解析不一樣？
不太記得為什么dwt的方差是dt了，麻煩解答
這里的premium不是應(yīng)該加在2.5%和1.5%那里嗎，我看練習(xí)題目里是這么做的
這里的倒數(shù)第二句話怎么理解
關(guān)鍵值為什么用的是雙尾而不是單尾呢？
1、除了model 1還有哪個(gè)model的結(jié)果是等差數(shù)列？ 2、這里的標(biāo)準(zhǔn)差是1年的，步長(zhǎng)是1個(gè)月的，計(jì)算的時(shí)候沒(méi)有按照步長(zhǎng)去調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)差。請(qǐng)問(wèn)是否不管步長(zhǎng)是多久，標(biāo)準(zhǔn)差都是用1年的嗎？ 那如果題目給的是1個(gè)月的標(biāo)準(zhǔn)差，我在計(jì)算的時(shí)候就應(yīng)該需要調(diào)整為1年的標(biāo)準(zhǔn)差？ 步長(zhǎng)和標(biāo)準(zhǔn)差的時(shí)間是否有要求？
D項(xiàng)，麻煩老師再講解下，銀行出乎意料的公告會(huì)導(dǎo)致價(jià)格保護(hù)么？由此導(dǎo)致比較高的價(jià)格，高的隱含率，對(duì)于ATM option來(lái)說(shuō)。。這里想考察的知識(shí)點(diǎn)和邏輯是什么？謝謝，是volatility frawn么？
不應(yīng)該是把超過(guò)97.5%的所有數(shù)據(jù)取平均嗎，這里為什么只對(duì)VaR值取平均呢
程寶問(wèn)答
