34題中，題干說明了是bond，為什么考的merton模型，如何判斷？為什么不能用bond中求解pd的精確式算出pd，然后代入PD*LR=CS的公式求解？
不了解為什么 B的違約率上升，導致Long CDS on C的價值上升，為什么A的風險敞口反而上升
請教老師，那threshold和exposure什么關系？謝謝，門檻上升，敞口如何變化？
老師，95million是市場價值，不是債務價值吧，為啥將95million當成債務價值D代入CS的計算公式??？
信用風險百題第25題，debt為什么等于無風險投資-put？
信用百題第80題的D選項，說的是at-minimum的風險，也就是必然會有的，legal-risk為什么會有呢？
經(jīng)典題的第四題答案為什么是C？
老師您好，我想請問下這里，為什么這里不扣除掉付給subordinator的費用=excess spread，就是現(xiàn)金流流入-fixed-付給senior的-付給subordinator的=excess spread，我認為付給subordinator的也應該算作現(xiàn)金流流出呀，謝謝
請問判斷是否大于threshold+MTA的, 是用portfolio value還是portfolio value-collateral held? 謝謝
exposure計算的時候, max{0, contract value}, 想是否需要減去collateral held?謝謝
老師，第二種情況，還給對手，為什么是150000，而不是151080呢
老師請問，VAR不是value at risk嗎，那全損的時候暴露在風險中的value不是應該更大嗎
Ppt. 最后一句話。 這里為什么是short position in a credit default swap ....
老師在這個參考資產(chǎn)減值的時候，那買方還需要支付這個deterioration嗎？
老師，公示里面的xij 是什么
程寶問答
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