請解釋一下這題。如果以黃金為例是不是可以理解為其beta為負數(shù)，同時risk premium 的定義是啥，僅指經(jīng)濟發(fā)展好的時候的風險回報嗎？
老師，我問個問題 其實賣掉又好買回來又好，不是用incremental嗎？ 這里為什么用component呢？
請問在我拍的第二個圖片里面的這兩個公式是不是就相當于，單個資產(chǎn)的編輯在險價值就可以替代夏普比率分母上的在險價值來計算？那么這個題可不可以直接用夏普比率來計算？比如說a，就用9%除以20%這樣計算？
請問幫忙解釋下第二個公式，這個代表的什么最優(yōu)？
“一般問雙尾是問置信區(qū)間”，請問老師這是啥意思呢？突然間聽不懂了...
麻煩再解釋一下percent client agents ,沒有聽明白
老師 53題的d選項能詳細講一下嗎
老師，Q52的A這里不太對吧。M^2是基金經(jīng)理每多承擔一單位風險比市場風險多拿到的補償不是嗎？所以不應該是benchmark index應該是只能是market index吧。此外，想請教一下是否T^2=market beta*(TRp-TRm), 同理也是和Market 比較的。而和benchmark比較的應該只有information ratio對吧？
用CAPM怎么去分析 假設Erm-rf為負數(shù)極端情況 貝塔大的話 loss 貝塔小的話 profit?
為什么SaR建模是雙尾呢？不應該只考慮小于E(S1)的情況嘛
這個知識點在哪個班上講的
老師好，29題中，beta to the index 我可以理解成market 的beta 嗎？若可以，那29題treynor 是除market beta,而39題是除portfolio beta? 29題中的兩個beta如何理解？謝謝
請問defined-benefit 是什么意思
請問老師，這個題它的比例是不是寫的不對？應該按照老師課堂上講的這個比例才對
請問老師為什么在調(diào)整一資產(chǎn)和二資產(chǎn)的過程中兩個資產(chǎn)的MVaRz會變化？
程寶問答
金程問答