mean reversion parameters 哪個是Y哪個是X？
C為什么是錯的？
黃老師，劃線的這句話沒理解。觀察期↑，不是有更多的observations參與計算，why rapidly falls and no enough data?
你這個0.215給的真是難受啊，算的回歸速率根本不是0.75
老師，這一道題目不是問哪一項是改變了權重的歷史模擬法嘛
A選項frequency不是number??？
這題分子怎么來的？
這個題目 我寫的上面這種算法可以嗎 結果是一樣的
視頻和答疑對C的解釋有差異，一個說是因為參數(shù)非參數(shù)都使用歷史數(shù)據(jù)，所以不算優(yōu)點，一個說使用歷史數(shù)據(jù)是缺點。我怎么理解這兩種解釋？？
這道題給的公式和百題講義中不一致，且算不出來正數(shù)
極值理論是3個參數(shù) pot是4個參數(shù)啊？為什么說極值理論參數(shù)更多
benchmarking test是單尾檢驗，也就是95%置信水平，小于-1.645的時候拒絕原假設嗎？
The hypothetical return represents a frozen portfolio, obtained from fixed positions applied to the actual returns on all securities.可以再詳細講一下假想收益是如何獲得的嗎？
這里提到N（d1）是delta of call，請問下這里的delta是什么意思？
請把這道題的完整計算過程列一下吧，我總是算不對，需要對比詳細過程檢查一下。
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