金程問(wèn)答
可以詳細(xì)解釋一下這里的PDF CDF PMF都是什么嗎？
老師，這里每個(gè)時(shí)間點(diǎn)的損失的波動(dòng)率是怎么計(jì)算出來(lái)？比如100天前，就使用這個(gè)一百個(gè)數(shù)據(jù)求標(biāo)準(zhǔn)差嗎？98天的就用98個(gè)歷史數(shù)據(jù)求標(biāo)準(zhǔn)差嗎？
老師麻煩總結(jié)一下常用的置信水平所對(duì)應(yīng)的alpha值（單尾和雙尾）
老師好，這道題的B選項(xiàng)中為什么已知VAR可以推ES？但是ES不可以反推VAR呢？
麻煩問(wèn)下，為什么不能站在1month3。506%的時(shí)刻，再按照公式+0.8%*0.0833-2%*dw？如果可以的話，如何算dw，我用第一個(gè)月的推倒dw是1.9584,如果用dt推dw算出來(lái)也不對(duì)。。。。
D項(xiàng)為什么是錯(cuò)的
哪些是不能模擬的風(fēng)險(xiǎn)因子(non-modelable)呀，
最后一句，相關(guān)系數(shù)越低，期權(quán)越貴。此時(shí)相關(guān)系數(shù)一定是負(fù)的嗎
老師，這道題如果用計(jì)算器的IRR 計(jì)算，如何按計(jì)算器呢？
VaR is a limiting case of spectral risk measures. 請(qǐng)問(wèn)怎么理解？那么ES是limiting case 嗎
請(qǐng)解釋window代表什么，以及這三句話的理解
老師，N(0.992)和N(0.851)怎么查表的，正態(tài)表不是只有2位小數(shù)嗎？我查的N（0.99）=83.89%，N(0.85)=80.23% ，對(duì)嗎？算的結(jié)果和PPT有點(diǎn)不一樣
這個(gè)題是不是這樣理解？
請(qǐng)問(wèn)CDO和MBS有什么區(qū)別？
標(biāo)的資產(chǎn)的var
程寶問(wèn)答
