金程問(wèn)答
老師，F(xiàn)RTB不是stress ES嗎？為何最后一句提到的是stress VaR？
call option和put option忘了，還請(qǐng)老師總結(jié)一下
這道例題用BRW算VaR時(shí)為什么不是按發(fā)生的時(shí)間順序重新排列，而是還按原順序排列？
請(qǐng)問(wèn)第一列company B Default Prob.帶入到上一頁(yè)的公式里是u還是G(u)?
BRW權(quán)重調(diào)整后不用再排序的話，如果95%的VaR原來(lái)是100天前的一個(gè)loss，那么新的95%VaR就是這個(gè)loss乘以一個(gè)算出來(lái)很小的權(quán)重得到的loss么？
為什么一類錯(cuò)誤相當(dāng)于顯著性水平α？ 感覺(jué)與基礎(chǔ)講義57頁(yè)矛盾：置信水平低(顯著性水平α高，即一類錯(cuò)誤發(fā)生概率大，二類錯(cuò)誤小)→不拒絕var的區(qū)域變大→不拒絕var會(huì)導(dǎo)致二類錯(cuò)誤上升吧？(開(kāi)頭矛盾)
如果這里求的是10-day的Var應(yīng)該怎么寫呢
D為什么不對(duì)
normal quantiles 在實(shí)踐中怎么得到，是事前給出一個(gè)正太分布的data,然后empirical quantiles 是需要驗(yàn)證的data嘛
這幾個(gè)衍生品的mapping會(huì)考計(jì)算嘛
model3的第一個(gè)變式老師說(shuō)在什么教育教學(xué)上常用？具體為什么
1.conclusion第一個(gè)點(diǎn)沒(méi)聽(tīng)懂，可以麻煩再講一下嗎？當(dāng)N上升，什么時(shí)候更容易拒絕，非拒絕域怎么變化？2.如果超過(guò)VAR值的天數(shù)為0，請(qǐng)問(wèn)視頻中說(shuō)有兩種解釋，請(qǐng)問(wèn)是哪兩種呢？
那相關(guān)系數(shù)波動(dòng)率什么時(shí)候取得最小值呢？
The property of increasingness is the most important condition that ensures the coherence, which suggests that the key to coherence is that a risk measure must give higher losses at least the same weight as lower losses 這句話怎么理解呢？
相對(duì)var 和絕對(duì)var怎么區(qū)別
程寶問(wèn)答
