13題目的C選項，描述的是預(yù)測能力和預(yù)測次數(shù)的此消彼長的關(guān)系，為什么不對呢？或者怎么表達才對？
要素理論是什么
煩請解答下，為什么久期可以衡量債券的風(fēng)險以及具體是如何影響債券價格的
波動率上升，P不是也有可能上升嗎？
課件上面不是一直強調(diào)VAR是static嗎？
等式左邊為什么要-rf我記得三因子不長這樣吧
A選項，價格提升為什么收益會壓縮
老師好，請問individual var與component var有什么聯(lián)系與區(qū)別？
可以做空時，資金分配在了指數(shù)和無風(fēng)險資產(chǎn)上，β系數(shù)之和等于1。那哪里來的h資金投資到HML策略上呢？？？
老師，選項B，D都不能判定啊，因為取決于前后價差吧？
這里貝塔=1.5，是假定的嗎？也可以是2？還是說所有的都是1.5?
老師好，請問當(dāng)時間越長的時候，融資風(fēng)險不應(yīng)該更低么，因為時間越長，更能融到錢？此時是market risk上升？
老師，為什么swap rate 和treasury rate利率同向變動，能具體解釋一下嗎？
老師，這題不僅做錯了，而且解析也沒看懂，請老師詳細解釋一下吧
老師可以問一下這里的指標(biāo)數(shù)值是什么意思嗎
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