老師，這題我的分析在題目上邊寫了，為啥錯了呢？謝謝老師
不是很明白，股票的delta有什么用
比如weightingscheme 的ER/MVaR按答案算是2*50%*14%/0.083，為啥不是4*50%*14%/0.083，是該怎樣計算呢，用表格里那個指標(biāo)
C選項怎么判斷是線性還是非線性，為什么事件驅(qū)動是線性的，而不良證券不是
手機提問好像有字數(shù)限制，剛沒說完。資產(chǎn)大類間算VAR的時候為什么不考慮均值（average return）？
這道題再計算risk budget的時候 為啥沒考慮每個資產(chǎn)的均值
老師好，我們?nèi)粘Ｗ霰M調(diào)時，一般會關(guān)注投資經(jīng)理的過往業(yè)績和產(chǎn)品的歷史表現(xiàn)，為什么在這里是不重要呢？是對沖基金的歷史業(yè)績沒有可參考性嗎？
老師好，Beta比較大，為什么risk premium 就應(yīng)該比較大？risk premium 是Rm-Rf ，還是Beta*(Rm-Rf）？謝謝
C選項中 是不是無論什么策略 什么組合 什么狀況都不可能實現(xiàn)無風(fēng)險？還是說這個并購套利中沒有無風(fēng)險。
這道題請老師講解一下。謝謝！
精煉是使得α服從正態(tài)分布，且剔除極端值，而optimal是在組合里增加或者減少資產(chǎn)配置。是這樣的邏輯么？
tracking error不要求正態(tài)分布，VAR肌酸也不要求正態(tài)分布。為什么這道題a要求正態(tài)分布呢？
這個橫縱坐標(biāo)分別表示什么呀？債市股市？還是什么呀？
對沖完一階導(dǎo)，二階導(dǎo)無方向就怎么了？
Surplus at risk應(yīng)該是最左側(cè)的損失點吧？為什么是一條線
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