金程問(wèn)答
老師您好，請(qǐng)問(wèn)為什么巴塞爾協(xié)議對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的VaR是99%就是十天，是規(guī)定如此嗎？
老師您好！請(qǐng)問(wèn)VaRp的第二個(gè)公式要在 mu = 0時(shí)才準(zhǔn)，請(qǐng)問(wèn)是組合的收益率平均數(shù)，還是說(shuō)組合內(nèi)每個(gè)個(gè)股的收益率平均數(shù)都為0？
圖6為什么會(huì)呈現(xiàn)雙峰的形式呢？這幾幅圖為什么ATM的時(shí)候都是畫(huà)在x軸的中間呢？例如圖1，圖中也沒(méi)有價(jià)格是怎么變化的呢？怎么判斷左邊是in the money call在左邊呢？
請(qǐng)問(wèn)7.1826%和5.3210%是怎么得到的？
請(qǐng)問(wèn)CDO和MBS有什么區(qū)別？
標(biāo)的資產(chǎn)的var
老師，F(xiàn)RTB不是stress ES嗎？為何最后一句提到的是stress VaR？
call option和put option忘了，還請(qǐng)老師總結(jié)一下
這道例題用BRW算VaR時(shí)為什么不是按發(fā)生的時(shí)間順序重新排列，而是還按原順序排列？
請(qǐng)問(wèn)第一列company B Default Prob.帶入到上一頁(yè)的公式里是u還是G(u)?
BRW權(quán)重調(diào)整后不用再排序的話(huà)，如果95%的VaR原來(lái)是100天前的一個(gè)loss，那么新的95%VaR就是這個(gè)loss乘以一個(gè)算出來(lái)很小的權(quán)重得到的loss么？
為什么一類(lèi)錯(cuò)誤相當(dāng)于顯著性水平α？ 感覺(jué)與基礎(chǔ)講義57頁(yè)矛盾：置信水平低(顯著性水平α高，即一類(lèi)錯(cuò)誤發(fā)生概率大，二類(lèi)錯(cuò)誤小)→不拒絕var的區(qū)域變大→不拒絕var會(huì)導(dǎo)致二類(lèi)錯(cuò)誤上升吧？(開(kāi)頭矛盾)
如果這里求的是10-day的Var應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
D為什么不對(duì)
normal quantiles 在實(shí)踐中怎么得到，是事前給出一個(gè)正太分布的data,然后empirical quantiles 是需要驗(yàn)證的data嘛
程寶問(wèn)答
