The hypothetical return represents a frozen portfolio, obtained from fixed positions applied to the actual returns on all securities.可以再詳細講一下假想收益是如何獲得的嗎？
這里提到N（d1）是delta of call，請問下這里的delta是什么意思？
如何用表格實施歷史模擬法？
老師，這里每個時間點的損失的波動率是怎么計算出來？比如100天前，就使用這個一百個數(shù)據求標準差嗎？98天的就用98個歷史數(shù)據求標準差嗎？
老師，為什么流動風險的var用單尾，市場風險的var用雙尾？可以給明確下用單尾的情況嗎
老師麻煩總結一下常用的置信水平所對應的alpha值（單尾和雙尾）
老師好，這道題的B選項中為什么已知VAR可以推ES？但是ES不可以反推VAR呢？
麻煩問下，為什么不能站在1month3。506%的時刻，再按照公式+0.8%*0.0833-2%*dw？如果可以的話，如何算dw，我用第一個月的推倒dw是1.9584,如果用dt推dw算出來也不對。。。。
D項為什么是錯的
哪些是不能模擬的風險因子(non-modelable)呀，
最后一句，相關系數(shù)越低，期權越貴。此時相關系數(shù)一定是負的嗎
N<7，這個7是怎么計算的
老師，這道題如果用計算器的IRR 計算，如何按計算器呢？
VaR is a limiting case of spectral risk measures. 請問怎么理解？那么ES是limiting case 嗎
請解釋window代表什么，以及這三句話的理解
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