老師，這道題沒有給抵押率是多少，只要算現(xiàn)在增加的敞口27000000與原敞口25000000的差額2000000，小于MTA ，就不用補交抵押品？ 題目給的答案看不太明白
老師，為什么這道題我感覺A選項說的是有利率和流動性風(fēng)險，但是沒有信用風(fēng)險？
Here is trust account equal to equity? Or the reserve pool? How will those 180,000 go to???
老師好，這道題題干中已經(jīng)說了每年違約概率是固定的5.5%，那第四年違約概率不也應(yīng)該是5.5%嗎？
老師，選項C可以再解釋一下嗎
老師，這題里面，The PV of payment 里面這個公式看不懂，感覺有點像一級里面說的life insurance的算法，但是一時間又想不通
What is senior swap?
選項B為什么不對，spreadcurve上升，CVA變大 不是對的嗎
MBS valuing ppt 180這個case，老師在這里說這三個加起來是final balance of OC，可是前面這仨怎么加也加不到11540360啊，而且我列了OC＋Recover 和每年 OC a/c之間的關(guān)系，我不太明白為什么年末要用10990819去乘以一個1.05。這不是自己前后矛盾嗎
請問老師，這道關(guān)于TRADE compression的題目中，最后算spread的權(quán)重是怎么算的？沒太聽懂
題干unrecovered credit loss是WCL的一意思？uncovered我以為是說expected loss沒有cover的部分，即UL，但這么想題目又沒法做了。所以現(xiàn)在我們還是會把unrecovered credit loss當(dāng)作WCL的意思嗎？
能講解下第69、70題嗎？
MPR和SMM有什么區(qū)別
OC trigger 是什么
老師，可以再解釋一下The subordinated debt "functions as equity" 和 The subordinated debt(equity) gets an interest rate equal to the realized net excess spread這兩句話的意思嗎？題干讓求的net excess spread就是第二句話中的the realized net excess spread嗎？
程寶問答
金程問答