老師，譜風(fēng)險度量麻煩再講下，謝謝
二項分布接近于正態(tài)分布條件是什么？
老師，講義82頁相關(guān)數(shù)值計算原理可以解釋下嗎？比如現(xiàn)值因子、成分VAR怎么求得？
老師，講義84頁計算要求掌握嗎？本金現(xiàn)值計算中為什么是5.625/200？是5.625%/2的意思嗎？
老師，各種mapping，都分別用到哪幾個風(fēng)險因子啊？
老師，這頁ppt里面VAR的表述為什么標(biāo)成了level?C?
請教老師，為什么說put option價格上漲，會導(dǎo)致隱含波動率上漲呢？謝謝
復(fù)習(xí)市場風(fēng)險看到basel frtb對市場風(fēng)險要求用es 這個和操作風(fēng)險課程中學(xué)的basel中好像沒提到 這個是怎么演變過程 是對那個版本basel進行修正
老師，拒絕了原假設(shè)，意思就是20天這個值是有偏的，不可取的？
老師，這個橫坐標(biāo)不是執(zhí)行價格K嗎，k小的時候能說明S也小嗎
判斷是否為無套利模型的標(biāo)準(zhǔn)是什么？是趨勢項λ是否隨時間變化嗎？
老師您好，我想問下為什么這是一步利率二叉樹，這有兩個利率，可以用forward把year2折現(xiàn)到y(tǒng)ear1，再用spot把year1折現(xiàn)到0時刻，為什么不是兩步利率呢，謝謝
老師 最后算出來的0.4226該怎么解讀？說明了什么問題啊？
什么時候mezzanine類似于senior,什么時候類似于equity呢
請問為什么說stressedVar是衡量短期的呢?謝謝
程寶問答
金程問答