老師您好，想請問一下，相關(guān)系數(shù)跟市場風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系是什么呀，為什么我們在講市場風(fēng)險(xiǎn)，突然講了很多相關(guān)系數(shù)呢，謝謝
問題見黃色便簽紙
你好，為什么這里index和stock的相關(guān)系數(shù)上升了意味著經(jīng)濟(jì)變差了？
請問老師，這里的非拒絕域說的是（1-回測VaR時(shí)的alpha）嗎？如何理解老師這里說的p不變時(shí)，t增大，非拒絕域變窄，以及T不變時(shí)，confidence-level增大，非拒絕域變窄呢？感覺聽上去有點(diǎn)混亂
老師這上下兩個(gè)公式什么區(qū)別
一致性指標(biāo)和SRM的聯(lián)系和區(qū)別是什么？為什么說ES是SRM的special case?VaR是SRM的limiting case?那是不是說明SRM的范圍要比一致性指標(biāo)更大？因?yàn)閂aR并不是一致性指標(biāo)？
使用這個(gè)公式的時(shí)候，匯率的表達(dá)形式應(yīng)該是怎么樣的？如1.2USD/EUR對嗎？
為什么極值理論刻畫出來是right skew？ 極值不是應(yīng)當(dāng)損失更多 左偏肥尾嗎？??
請問老師，這里五句話中IV.為何說Gumbel的F(x)是指數(shù)分布的？不太理解，難道不是正態(tài)分布的嗎？此外，X.中，視頻老師講解說："極值理論EVT一般都是正偏向."不理解為何都是正偏的。請問是因?yàn)镋VT研究的是損失嚴(yán)重程度而非損失損失概率嗎？求助。
請問這道題的sigma是哪個(gè)公式？
視頻1小時(shí)38分處老師講了一個(gè)例子，只算了w3和w5，由于w3+w5超過了5%，所以答案是95，但是不還有w2沒算么？
這道題里random value為什么指的不是dw? 它也是隨機(jī)變量??？
incrementalriskcharge和this分別指什么
老師，可以麻煩您幫我算算第28題目的VaR嗎？我代入公式算不出來VaR=3+0.75/0.22*{{(740/3*0.01)^-0.22}-1}我嘗試了好多次算不出來
老師好，請問normal VaR是怎么轉(zhuǎn)換成lognormal VaR,從公式上看好像有點(diǎn)關(guān)系。
程寶問答
金程問答