精 老師 這道題正確答案是D。但對POT來說，不應(yīng)該是樣本n足夠大才趨近于GPD嘛？（D這里說是門檻大 感覺不對）。此外，A為何不是呢？難道兩個(gè)極值理論都是可以不滿足橢圓分布并且分布變量未知的嗎？
老師，請問這道題是否視頻講解有口誤？雙尾90%時(shí)不應(yīng)該是1.28嗎？用t-statistic1.89>1.28這樣比才對吧
老師，請問市場風(fēng)險(xiǎn)百題的第84題，按題說，外匯的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該是被低估了，既然風(fēng)險(xiǎn)被低估，那價(jià)格應(yīng)該是高估才對啊？
老師，請問用二叉樹給CMT互換定價(jià)時(shí)，0時(shí)刻到底是否需要互換呢？我聽了兩個(gè)上課老師的講解，一位老師說0時(shí)刻需要考慮0時(shí)刻的互換的價(jià)值，而另一位老師說不用，以哪個(gè)為準(zhǔn)呢？
請問老師，model1的dt為什么要開根號？這里的σ是年化的嗎？
精 老師，請求支援Q26. 這道題我有些蒙。老師 這道題是在考第四門的Factor theory嗎？(視頻講解說是考要素理論的)我總還是感覺在考market risk的maping呀。 此外，對于maping來說，記得以前基礎(chǔ)班是講說mapping的前提是標(biāo)的資產(chǎn)相同才能mapping, 但是這里老師視頻講解說是factor相同才能mapping. 這個(gè)區(qū)別差很大。您看這道題的B，因?yàn)闃?biāo)的資產(chǎn)完全不同所以按照前者思維肯定是不能mapping的(即便factor都是market&credit). 但如果是按照factor的思想，B還是有可能mapping的。請問老師mapping到底是怎么回事( ▼-▼ )。
請問在COPULA這一節(jié)，前面試了高斯copula,但后面的示例都在說DAVID Li's Copula，這兩者之間是什么關(guān)系？
老師你好 21題的b選項(xiàng)可以解釋下嗎，拉姆達(dá)=1 怎么就表示有persistence了呢，一般我們考慮persistence不是均值回歸的時(shí)候提到說會回歸到一個(gè)值嗎
老師你好 這題d選項(xiàng)的distorted risk measures是什么意思？
老師你好 想問下 如果一個(gè)按圖示這樣的portfolio，計(jì)算組合的麥考林久期，也是分別計(jì)算五年期和一年期的麥考林久期然后再算按面值加權(quán)平均得出的portfolio的麥考林久期嗎
請問在1. Model1，2. Model2，3.Ho-Lee Model，4.Vesicek model，5.Model3，6.CIR model，7.Model4，8.Salmon Brothers Model，9.Black-karasinski model 這9個(gè)model中，哪些是equilibrium的，哪些是arbitrage-free model？ 謝謝
老師 我們在強(qiáng)化里面講christoferson test 的時(shí)候講了提升power of test的兩種方法，一種是提升樣本容量N； 一種是降低置信水平。那么這里面怎么推出了置信水平高的越reliable,power of test越高呢？ 難道回測里面用不同的方法回測VaR有沖突嗎？ 最后應(yīng)該記憶哪個(gè)呢？？
Economic capital=var*（3+k）；這里面的k是實(shí)際發(fā)生的exceptions數(shù)量，還是實(shí)際發(fā)生的exceptions的數(shù)量減去要求的置信水平下的平均值之后得出的差值。
老師44題能幫我看下計(jì)算過程嗎？我算完是0.78不是0.85
關(guān)于spread 和 value of tranche的關(guān)系，二者的關(guān)系是如何的呢？ Notes76頁上有這句話: a lower equity tranche spread typically leads to an increase in value of the equity tranche.該如何理解？
程寶問答
金程問答