請幫我區(qū)分下Gaussian copula和David Lee copula
老師，梁老師這里說ES具備了所有風險度量的什么？我聽不清
麻煩講解下這個題
老師想確認一下，1） Vasicek model和CIR model里的k是常數(shù)，但是model4的Black Karasinski model里的k（t）就不是常數(shù)了吧？ 2) Vasicek model里的r和后面的r應該是變量，是不是就是用r1，r2，... 來代表每個period的current interest rate？(是不是像下圖那樣，我拿Vasicek model舉例） 謝謝！
老師，不太懂其他幾個選項錯在哪里，能具體講一下嗎？課件上這塊好像沒有細講。答案是D，謝謝~
經(jīng)濟差時，ro最高；經(jīng)濟正常時，ro的波動最高。經(jīng)濟擴張時，ro和ro的波動率都最低。對嗎？
關于相關性風險的第二個例子，quanto option，如果兩者的相關性是positive的，此時日經(jīng)指數(shù)和日元匯率同時下跌，那么此時的期權(quán)的value應該增加而不是降低??？請老師指正
胡扯額，我就是獅子座
煩請解答下，為何做空債券就是投資/做多債券 就是借錢
根據(jù)這個公式，f的多頭應該是s的多頭，F(xiàn)dc的多頭，和Rfc的空頭。s的多圖是對的，其余兩個為什么正好和實際相反，
說一下模型123的basis point volatility分別是什么
這里套公式的貝塔怎么得出的
沒太懂這個題 為什么在次貸危機之前 他就下降了
為什么threshold是1%，計算的時候u用的是1不是0.01呢？用圖片上這個公式計算ES的時候，u的取值如果是百分數(shù)就只用百分號前面的數(shù)值嗎？
老師，考試的時候是不考這個公式，考參數(shù)的含義等知識點嗎？
程寶問答
金程問答