列舉OTM>ITM的情況
dw本身是等于ε×根號dt 這個ε不管是在幾月都是上升+1 下降-1嗎 還是第二個月上升就是+2 下降是負2 照片里這個第二個月就不是+2 為啥這個題目就是+1第二個月的時候
老師這題c價格下降的概率大于價格上升的概率因為左邊肥尾是損失對應的就是價格下降 右邊瘦尾的就是收益對應的就是價格上升是嗎。 b選項錯是因為波動上升是因為投資者的心理產(chǎn)生的 而不是由于價格
老師，為什么投資級與投機級債券的相關性比投資級債券之間的相關性低呢
This will negatively affect the bond price, which pushes up the term structure. 用圖表示變化
drift不是指拉姆達嗎 為什么是上面老師回答的答案 這些公式里面drift都是什么
這個兩個題問的都是什么
請問如果將A選項中的age換成volatility 那是不是就正確了呢？
correlation上升 股票價格下降 但這個題沒有說在股票市場里啊
為什么這種計算不正確？
老師好，不選擇C選項，是因為volatility smirk適用于equity option股票期權(quán)，但不適用于currency option嗎？
如果資產(chǎn)按照一個expected return去增長，我們又知道一段時間后向上向下的可能價格，我理解也可以用風險中性的公式計算出這個資產(chǎn)向上向下的概率，有什么問題嗎？
price-yield curve展示的圖像是凹還是凸？
老師，這里說違約相關系數(shù)降低，equity層價值下降，為什么課件里說equity層的spread增加呢？這里不明白。
那老師 ，綜合前面62題的解釋，我可不可以理解成為當CDS的交易對手方與標的資產(chǎn)的相關性上升呈現(xiàn)正相關時，CDS價值下降存在賬面損失，但買方面臨的信用風險敞口上升所以面臨的是WWR
程寶問答
金程問答