老師，您好，這個案例里面OC trigger=15000000，CF to Equity=15000000,CF to Trust=2000000,分別指代什么意思呢，數(shù)據(jù)是怎么得出來的呢，謝謝老師
老師，這兩道題怎么做呀？謝謝了??
老師，可以解釋下遠期外匯合約是怎么運作的么
老師，選項B中的“future asset value”如何理解呢？圖二中的公式不是用的資產(chǎn)價值減去負債么
老師19題中的discount factor是怎么算出來的?能講下嗎，是只要算cva就要折現(xiàn)嗎，費率法也要?
請老師確認一下，PD，EA同時下降是RWR還是WWR？
老師您好， 請問第70題，為什么題干處,assets大類中還提到了loans；liabilities大類中還提到了bonds，怎么理解呢？謝謝
?？家痪淼?8題，老師講的是要用expect firm value，不能用current value，A答案也不對吧？
請問百題95題。答案是（35*3.5%＋262.5*1.35%)/35. 請問老師為何在無風(fēng)險收益部分是不翹杠桿之前的35*收益率3.5%？CLN就是可以舉杠桿的而且題干也說了有杠桿，請問為何計算rf收益部分不是舉杠桿后的262.5來乘。 謝謝
請老師解答，謝謝！
老師，兩個完全相同的loan，為什么違約相關(guān)性才0.28呢，完全相同不應(yīng)該是完全相關(guān)嗎
兩個問題： 1、rho=-1時，為什么是1st違約概率高？而不是1st不違約，而Nth違約？ 2、rho上升時，多個違約的情況會出現(xiàn)。是1st違約時后面的Nth也會同時進行嗎？還是說1st違約，就終止了，不存在后面的Nth了？老師沒講清楚
老師，我覺得這里debt寫錯了吧？debt=K-put 的話，K只能換成Ke^（-rT）才能等于黃線處的等式。如果以上成立，麻煩老師解釋一下?lián)Q的意義或者一個常數(shù)項（K-Ke^（-rT）的意義，謝謝。
選項B為什么不對，spreadcurve上升，CVA變大 不是對的嗎
能解析下109題嗎
程寶問答
金程問答