題目里說some contracts with XYZ with no netting agreement，那就是編號(hào)為8和9的，但是這兩個(gè)value也有一個(gè)是負(fù)的呀？ 所以netting這個(gè)詞在這類題里是代表什么呢？ 所以netting agreement這個(gè)詞在這類題里是代表什么呢？
老師請(qǐng)問下，如何辨析邊際違約概率MDP和條件違約概率conditional deafult probability？為什么感覺MDP就是一個(gè)條件違約概率
老師講解一下這道題，謝謝
可以解釋一下這里的structural model， reduced form model， top down model嗎
DSCR在講義中哪一部分??？需要記憶嗎
CDS-bond basis 是CDS spread 和 bond yield spread 的差額 還是 CDS spread和bond yield 的差額？謝謝
這個(gè)不是考慮了相關(guān)性么？還是說我的筆記記錯(cuò)了？麻煩老師再講一下這個(gè)方法吧？ 以及評(píng)級(jí)轉(zhuǎn)移矩陣的方法具體內(nèi)容以及相關(guān)性考量?
什么是mutual put？
請(qǐng)問d的后半句對(duì)嗎？
具體是哪頁ppt講到的？
所以說，根據(jù)原版書是9bp，答案是-9bp，哪個(gè)對(duì)呀？
啥叫initial margin posted by third parties，初始保證金由第三方出？
怎樣判斷出的正負(fù)號(hào)？
write put 是long還是short一個(gè)put啊？
精 這里的ULMC1的偏導(dǎo)公式是怎么推導(dǎo)的，1/2ULp是如何構(gòu)造的
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