老師，可以麻煩把一級里面那些均值/方差/協(xié)防差的公式都貼一下嗎，謝謝
請問為什么risk free rate增加不會影響estimated default probability. merton模型中求d2的時候不是要對K折現(xiàn)求一個值嗎
這里為什么pd上升，collateral下降呢？
第81題，引入CCP 不是應(yīng)該同時減低REPO 參與的雙方的違約概率么， 所以我覺得B 也對的呀，為什么不對，而且我沒看懂你的解釋，你可以再拓展一下么 刪除
最后一道例題，為什么現(xiàn)金流量表對金融機構(gòu)不重要，第四門課里面不都是關(guān)于金融機構(gòu)流動性的講解嗎？而且還說如果沒有流動性銀行立馬就會垮掉？
請問一下老師 是不是在計算distance to default 的時候可以是無風(fēng)險利率也可以是asset return 但是在計算equity和debt公式中ke^-rT中這個r只能用無風(fēng)險利率表示payoff of a riskless bond
第63題，為什么不選C，題目說是考慮對手的存活率，這不是CVA就已經(jīng)考慮了的嗎？BCVA不是考慮自己的存活率嗎
老師，arranger和thirdparties的逆向選擇問題可以再解釋一下嗎，是arranger進行了逆向選擇還是thirdparties呢？為什么arranger獲取的信息最多還更有可能做高risk交易呢
為什么這里老師說rounding也是不能減少counterpartyrisk的原因？rounding一般不都是向上取整/負(fù)數(shù)的話向下，也就是說多收的嗎
第5題第一句的單因素模型是什么意思
請問 為什么這里不是折現(xiàn)值?
115題中的monthlyPayment是算出的PMT，而上一題需要進一步算PRN，區(qū)別是什么？
信用百題第83題，怎么看出來他是差額賠付的？
第三個公式里面的cs是什么
funding clo手機分兩層，clo是分三層得是嗎？
程寶問答
金程問答