22等于1000減978吧
請(qǐng)問.這里老師提到asser_return與PD是反向關(guān)系在merton模型中,我不太清楚哪里體現(xiàn)出來asset_return呢?我知道利率與PD是反向關(guān)系.謝謝
老師，我想問一下這幾個(gè)概率有什么不同嗎，都代表什么概率啊
不是說EL的計(jì)算與rho無關(guān)嗎？不太理解這一段解釋，用rho算出違約分布是不是應(yīng)該也是影響最后var計(jì)算？
“去規(guī)?！边@個(gè)術(shù)語俗話說是什么意思？
這里的第二條，資本，是指監(jiān)管資本金嗎？
用近似法計(jì)算UCVA時(shí)，EPE是指的我方的敞口還是對(duì)方的敞口？如果是我方的敞口，為什么需要乘上對(duì)方的CS？
這頁(yè)ppt里最后的roll-off是什么意思？
56題，EQUITY的價(jià)值計(jì)算不用真實(shí)利率的嗎，只有D2計(jì)算需要用真實(shí)利率？
老師，senior debt與各種風(fēng)險(xiǎn)因子反向變動(dòng)的“negative correlation”被描述為“negative exposure”這樣也可以嗎？不太理解為何是負(fù)敞口，是因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)因子上升會(huì)loss嗎？
怎么區(qū)分聯(lián)合違約概率和條件違約概率？這道題為什么不是計(jì)算條件違約概率？第一年存活的條件下第二年違約？
老師，這張圖里關(guān)于經(jīng)濟(jì)好壞，還有本外幣情況下的RWR和WWR的邏輯可以幫我分析一下么？我沒聽懂，也理不清楚，有什么技巧??
這題啥意思，沒看懂題目。
老師，所以Coupon都不計(jì)入敞口里的是吧？這章里的債券類Exposure只是指本金？
老師，這題不是說了是annual compound 的 嗎？那為什么還要假設(shè)它是零息債呢
程寶問答
金程問答