老師，衡量組合的系統(tǒng)性風險用treynor ratio，那么如果只衡量組合的非系統(tǒng)風險用哪個指標？IR衡量的是包括系統(tǒng)性與非系統(tǒng)性風險吧？
這句話中initial alphas, 指的是觀測到的benchmark的歷史阿爾法, 還是觀測到的portfolio的歷史阿爾法?謝謝
請問，表中組合的expected return 等于7%是如何得出的呢？謝謝
這題不是一級的知識點么？二級還考？？
如何判斷outperform和underperform
625的c選項不太明白
603第一句話不太懂
請問為什么這里怎么反推出來分位數(shù)等于1.96的，z×0 0264不是應該等于1-5.1744%嗎？為什么直接等于5.1744%了，分位點體現(xiàn)出來的不是左邊累積百分比的面積嗎？
19分26秒的downside-risk和high-moment-risk能展開講一下是什么嗎？
請解釋B選項，既然負債要折現(xiàn)，那么資產(chǎn)不也應該折現(xiàn)嗎？
69題上面的表格為什么position x marginal var不等于individual var
老師，這道題的各邊際var值乘以position的求和不等于組合的var值呀
73題我的疑問是，因為alpha左右兩邊的2*lamda*TEV*rho都是同方向的，所以alpha的區(qū)間大小其實僅僅由cost of sell 和cost of purchase 之和來決定的。那lamda和rho的大小應該對alpha的區(qū)間沒有影響啊，應該選d
老師Q20這種題是否可以在計算各自VaR的時候 波動率不除以根號252，（如果VaRp也需要包括算均值的話，均值也不除以252）。分別算出1 year的VaR1 VaR2 得到VaRp，再把一年的VaR除以根號下252這樣可行嗎？感覺最后除會算法更簡便，但不知是否可以這樣計算呢
老師請問incremental VAR增加一個position D后，是不是會對marginal A B C產(chǎn)生影響。
程寶問答
金程問答
