請解釋說一下第三項(xiàng)，多因素關(guān)于增加檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)顯著性這個(gè)說法，是多元線性回歸的知識(shí)嗎？
第69題講解有誤？？答案的相關(guān)性為什么是-0.8？
T26 按照周老師教的算不出答案 請教為什么哦
if jensen's alpha>0, 是不是意味著現(xiàn)在的return太高了，所以不應(yīng)該是為了防止overvalue后價(jià)格的回調(diào)趕緊賣掉嘛？
第14題的第三句話怎么理解
這道題并沒有說假設(shè)檢驗(yàn)的置信區(qū)間，是不能判斷t值的結(jié)果是否顯著對(duì)吧？
第2個(gè)不是說找到對(duì)投資風(fēng)格更具代表性的基準(zhǔn)，這和用多因素回歸沒啥關(guān)系啊
老師 我凌亂了( ▼-▼ )這的知識(shí)點(diǎn)錯(cuò)了好多。請問老師這道題A，A的表達(dá)是用“or”鏈接的，所以理解起來是很高百分比非流動(dòng)性資產(chǎn) 或者 它的流動(dòng)性好的逐日盯市交易（比如說 real estate交易 或 REITs）.所以A的描述沒有涉及欺詐呀。還有是關(guān)于B.，hedge fund里講緩釋principal-agent problem的時(shí)候講的第三個(gè)方法是manager自己持有own wealth, 這是緩釋風(fēng)險(xiǎn)的方法呀，為何到B這里就變成欺詐了呢？請問老師 我們?nèi)绾伪嫖龅降资窃诳嫉赖聜惱硐嚓P(guān)的manager自己不能優(yōu)先交易自己賬戶，還是考慮緩釋代理人風(fēng)險(xiǎn)呢？
第六題beta為什么不是考慮因素，能具體講講嗎
請老師講一下618題a.b選項(xiàng)里面，為什么說組合表現(xiàn)在資產(chǎn)大類配置中優(yōu)于基準(zhǔn)？它們的總和相加不是小于零嗎？我覺得在單個(gè)股票的選擇中才可以看出組合表現(xiàn)優(yōu)于基準(zhǔn)呀。 還有619題的b選項(xiàng)麻煩老師也再解釋一下
請老師講一下576題
請老師講一下這個(gè)題的ABC三個(gè)選項(xiàng)
這道題從哪里看出來說是求極端虧空下的S1，，而不是求正常情況下，在95%置信水平下的最低值？
麻煩老師再解釋一下選項(xiàng)B的最后一句話。gamma trading 是什么意思呢？謝謝！
539題 為什么這里ρ=-0.8？
程寶問答
金程問答