第277題，請問D選項(xiàng)中的call date 是指什么？
第127題，請問選項(xiàng)B什么意思，怎么理解？
請問老師219題，我覺得根據(jù)書上的意思abd選項(xiàng)都是對的，答案為什么解釋和書上的相反呢？
老師 這里是不是也講錯(cuò)了？應(yīng)該是航空公司PD上升 因?yàn)橛蛢r(jià)降低 航空公司賬面損失所以違約概率上升。這時(shí)A敞口上升 因?yàn)锳提前和航空公司簽約了 A賺錢。所以是都上升的
WCL是一個(gè)分位點(diǎn)所對應(yīng)的那根線，還是一塊面積呢？
A方long put in B方，在B方PD上升的情況下導(dǎo)致stock price下降，因?yàn)锳方賭的是看跌，所以A方賺了。但是為什么A方賺了會(huì)導(dǎo)致EA上升呢？
請老師講一下這題的計(jì)算過程，謝謝
老師，前面在講hazard rate的時(shí)候給出的定義就是去年不違約的條件下今年違約的概率，如果按照這個(gè)定義去理解的話，這里講的conditionalPD不就應(yīng)該都是0.15嗎，為什么算出來是0.1393呢？謝謝啦
信用風(fēng)險(xiǎn)百題82題為什么不選B
為什么Credit Risk=PD×LDG，這個(gè)公式?jīng)]見過啊
請問 此表第五年，我標(biāo)3的這項(xiàng)（ending O/C累積），這里計(jì)算時(shí)為什么沒包括進(jìn)第五年的OC+recov呢？recov確有單獨(dú)列示，但第五年的oc去哪兒了？
請問netting factor是越小越好嗎
押卷的53題，還是不明白，可否再詳細(xì)說一次。53. A firm has entered into a USD 20 million total return swap on the NASDAQ 100 index as the index payer with ABC Corporation, which will pay 1-year LIBOR ＋ 2.5%. The contract will last 1 year, and cash flows will be exchanged annually. Suppose the NASDAQ 100 Index is currently at 2,900 and LIBOR is 1.25%. The firm conducts a stress test on this total return swap using the following scenario: NASDAQ 100 in 1 year: 3,625 LIBOR in 1 year: 0.50% For this scenario, what is the firm’s net cash flow in year 1?
Is CCP for exchange or for OTC market only?
麻煩老師講下這個(gè)題
程寶問答
金程問答