189題，為什么b對(duì)，d不對(duì)
61題和63題，1、同樣是信用等級(jí)惡化更多，為什么63選的是都增加cva，而61就要選C，也就是一方cva會(huì)減少，61選項(xiàng)也是cva而不是bcva呀。2、如果63有個(gè)類似61的c選項(xiàng)，即ADB要求向HIP少交cva？，是否對(duì)的？3、61題，如果有個(gè)63題c選項(xiàng)，兩者cva都上升，是否對(duì)的？
信用百題第32題，請(qǐng)問為什么1.e的價(jià)值跟無風(fēng)險(xiǎn)利率有關(guān)，而pd確無關(guān)？2.我們計(jì)算d1d2的時(shí)候用的是公司收益率作為折現(xiàn)率，那應(yīng)該都跟無風(fēng)險(xiǎn)利率無關(guān)吧？3.如果用無風(fēng)險(xiǎn)利率做折現(xiàn)，利率降低d1d2都會(huì)上升，d2上升的時(shí)候n（d2）對(duì)應(yīng)的百分比越大，那么n（-d2）對(duì)應(yīng)的面積就越小，pd不是就是下降了嗎？
205題為什么選A
這個(gè)結(jié)論怎么理解？
MBS與CDO的區(qū)別是什么？
想問一下這里這個(gè)effective EE的概念和non- netting的概念是一樣的嗎？
老師，這頁的UL公式推導(dǎo)能否幫忙再講一下，謝謝
此處interest rate下降導(dǎo)致bond敞口上升不能理解。bond本息是固定的，interest rate只影響bond的市場(chǎng)價(jià)格，不影響面值和利息，為什么說bond 敞口會(huì)上升？
220的b和c選項(xiàng)
應(yīng)該是8個(gè)million 吧
這里當(dāng)資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)等于0的時(shí)候，這道題計(jì)算EL預(yù)期損失的公式應(yīng)該是先按照二項(xiàng)分布求出50個(gè)資產(chǎn)中的違約個(gè)數(shù)即50*0.02（PD）=1，得出預(yù)期違約個(gè)數(shù)是1個(gè)，然后再乘以20000（單個(gè)資產(chǎn)的價(jià)值），才能求出EL吧？老師我這樣理解對(duì)嗎？
老師，您好，押題第38題，如果題目問5年的CVA應(yīng)該怎么算呢？是簡單將一年的CVA乘以5就可以嗎？謝謝老師
為何upward的CS有最大的CVA
老師，這里講到cds的敞口說他是離散的，所以比較難以測(cè)量？相比而言，利率互換不也是一期一期支付么，有什么不同呢？
程寶問答
金程問答