請問老師，81題B選項中，經(jīng)過CCT，可以減少repo’s default risk為什么不對呢？
95題，CLN是誰發(fā)行的，，誰是買方，誰是賣方？是什么東西？為什么buy CLN意味著賣出CDS，
請問這道題里面沒聽懂怎么判斷EE>2%? 為什么EE不會是負的呢？
老師你好，這邊第七題AAA評級債券的loss不是應(yīng)該是-2嗎
第51題，老師說forward spot curve is upward-sloping,表示每一期的利率是向上升的，并且舉了3%和4%的例子，然后算出了3.5%的兩年的spot rate,說這就是LIBOR，之后又說因為LIBOR下降使得其降到3.2%,導致1-2年的遠期利率降低為3.4%，但是題目中捉了forward spot curve faltten，不是水平的么，為什么從計算的結(jié)果來看，不是水平的呀？
老師 96題還是不太懂。是說次貸危機結(jié)論那里的知識點嗎？違約相關(guān)系數(shù)下降 所以所有層級都value上升 所以senior層級也value上升所以賣保護賺錢這樣嗎？此外，老師D的expected default loss有這個概念嗎？感覺D說得也沒錯
老師，請問這里的20credit是什么意思，是指一個portfolio有20個貸款嗎？那總的EL不是應(yīng)該乘以20嗎？
老師 這是百題Q20. 如截圖計算的是第一個半年債券的PD, 最下面的公式PD（0~0.5）時間段的計算 直接在cs上除以2以得到半年的這種做法不太對吧。我想的是: (10.1%-5.5%)/50%=9.2%是一年的PD, 再(1-9.2%)=（1-x）^2 得到x是半年的 PD=4.711% 正如我們求ADR一樣。
老師好，這里蘭姆達的近似式和用債券算pd的近似式不是一樣了嗎？那蘭姆達就是pd嗎？
317題 這道題考察的是啥呀 為什么選擇C ?
老師能解釋下A和D選項嗎？
請問老師，A選項是CDS交割方式中physical settlement的一種嗎？具體買賣雙方怎樣交割的？以及C、D選項是什么互換能解釋下嗎？
老師這里重置條款時一般是如何操作呢？讓交易對手提前進行支付嗎？如果單單根據(jù)市場上目前利率狀態(tài)不是會白白損失收益嗎
針對CLN，請問圖中圓圈的兩個數(shù)一定相等么？我在方框里的標識對不對？還有就是trust的收益從何處體現(xiàn)呢？
請問課程中老師說的市場風險用的是return distribution,信用風險用的是loss distribution,這兩個分布有什么區(qū)別嗎,return不可以認為是負的loss嗎?
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