老師。您好，楊老師在講funding exposure時說直接用模型計算(黃色框里)，這是指什么模型？
請問這道題long cds的部分，標(biāo)的資產(chǎn)和cds交易對手違約概率都上升，manufacturer 買入cds夜沒辦法獲得賠付，為什么其敞口還是上升的呢？
請問27題為啥pd=n（-d2）
請問在信用風(fēng)險的指數(shù)模型下，條件違約概率存在無記憶性，那么有非條件違約概率么？怎么計算
第2題，A選項，說債券價格越高，HF對銀行的信用敞口就越少。這句話不理解，，HF對銀行的信用敞口是誰面臨的信用敞口啊？
老師 這里為什么不能用近似式credit spread/LGD計算，即2*（18%-12%）/1=12%
Q38, 請問老師，這道題如果選項給的不是annum的CVA, 請問如果求CVA的話是不是需要分別求出5年的CVA，再折現(xiàn)？現(xiàn)值加總才是總CVA這樣。視頻講解說用annum*5，感覺不太對。還是說，EE或者EPE本身就是未來平均敞口已經(jīng)折現(xiàn)了的期望，所以計算多期加總CVA的時候就直接加總，也就是直接乘以5(年)了嗎？
Q80. 老師 請問continuously compounded就是用 ln是嗎？我隱約記得好像不是這樣，而是D=Fe^-(rf＋cs)(T-t)這樣？請問老師這是同一個道理嗎？
Q44. 老師 這道題用如截圖紫色字第一個公式不可以嗎？這里給的信息是符合代入第一個公式的呀，為何還要算出CS呢？第一個公式并不需要CS，而且這里也沒說公司債是coupon多少這樣呀。
B選項的percentile看不出來是置信水平還是顯著性水平啊！為什么是高的percentile？
針對這個同學(xué)的提問，我感覺如果保險公司需要支付更多的賠償不是應(yīng)該是RWR么？
29題怎么做？麻煩老師拍個照片給我吧，不會做…
31題，為什么rf上升，call上升
老師，SMM的公式中分母prepayment到底是本期實際支付的principal，還是本期實際支付的principal減去scheduled principal呢？如果是后者，那信用百題的113，是不是應(yīng)該在算出SMM 分母后再加上scheduled principal才對？
38和13題都是問poisson，為什麼計法不一樣？
程寶問答
金程問答