老師好，這個(gè)題問的是哪個(gè)表述可以不選擇GEV？這幾個(gè)選項(xiàng)為什么不能排除GEV呢？比如數(shù)據(jù)不是iid ，那就不符合要求吧？
為什么a long equity tranche and short mezzanine tranche在相關(guān)系數(shù)上升的時(shí)候可以賺錢？
這個(gè)題中的新舊兩種估計(jì)的方法是什么變成什么？是標(biāo)的資產(chǎn)收益從正態(tài)分布變成對(duì)數(shù)正態(tài)分布？還是對(duì)數(shù)正態(tài)分布變成正態(tài)分布呢？
老師，關(guān)于說法II，correlation上升，一般是經(jīng)濟(jì)不太好，股票價(jià)格都會(huì)下降，應(yīng)該是long put,不是long call。記得基礎(chǔ)課上說過協(xié)會(huì)原版上也改成buy put了，是不是II應(yīng)該不選？
用threshold找極值的分布本身就是POT，A選項(xiàng)為什么說threshold上升的時(shí)候會(huì)趨于POT？threshold下降就不是POT了？
練習(xí)題的第一題 上課的時(shí)候老師用的是（累積權(quán)重超過5%的那個(gè)數(shù)，就是95%的var，為什么這里用的是線性插值法
v模型中哪里講到risk premium了？視頻中老師解釋的也是drift可能是常數(shù)，和rp有什么關(guān)系？
老師，既然在最壞情況下相關(guān)系數(shù)為100%，為什么不能將兩種投資產(chǎn)品看成是總的8m并且使用7%的違約率直接計(jì)算呢？
D為什么對(duì)？市場風(fēng)險(xiǎn)是9596修正案里提出的，莫非也算在巴塞爾1里？
請(qǐng)問老師哪一章講過這個(gè)vasicek模型?。?
公式內(nèi)的系數(shù)是-0.75，我可不可以認(rèn)為是(36%-32%)*(-0.75)？理論上看(32%-36%)也解釋不通，因?yàn)樽鞑畹臅r(shí)候都是(當(dāng)前水平-長期均值水平)即(36%-32%)。
請(qǐng)問老師 增加趨勢項(xiàng)也可以解決這道題這種負(fù)利率的問題嗎？（以前以為只有用lognormal和use shadow rate兩種方法）
老師您好！期權(quán)價(jià)值越大，波動(dòng)率越大，為什么就是undervalued？
Z最后算出來是0.6882并不是你剛講解里的2.17（這個(gè)只是截圖公式里分母算出來的值）那就小于1.96，那就是不該拒絕原假設(shè)啊。
請(qǐng)逐一翻譯并解釋每個(gè)選項(xiàng)
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