請逐一翻譯并解釋每個選項
老師您好！有件事不是太明白，這道題一直問的都是股票期權的implied，課上講的崩盤恐懼癥是針對Asset Price，也就是股價的implied，這能統(tǒng)一成一件么？還是我哪理解的不到位？
老師好，為什么這道題目里面用Ho-lee 模型drift后面波動項不需要計算，謝謝。不是很理解。
此題完全沒懂
Why not B?
老師，能不能幫我總結一下哪些算風險要素
同問，哪個視頻里提到了這些，課堂視頻就13分鐘，一句沒提
辛苦這道題給一下中文講解
請問老師D為什么是低估呢？
選項A C說的標準法在講義里哪里？為什么是通過權重相加，但是不考慮分散化？
fixed income mapping中每種方法對應的是哪種風險因子??？ 為什么B選項說是平均到期時間錯了，這個平均到期時間是duration mapping嗎？ 能否給出對應的因子
請問C選項是為什么
為什么forward的delta是1？
老師，B答案最后unknown distribution是不是應該改成standard distribution？
老師，BRW、HW、correlation weighted還有濾波歷史模擬法，這四個既是非參數(shù)法，又屬于混合法。這樣分類對嗎
程寶問答
金程問答