請其他老師仔細(xì)分析講講這題。一步一步來，謝謝
A risk premium of 0.229%是什么？Vasicek模型好像沒有這東西？
精 老師好，請解答下此題各個選項，謝謝
B和C可以解釋一下么
如果這一題是90%的ES，那是不是就應(yīng)該是2.5
老師，請問映射到1年起期折現(xiàn)時為什么分母不是（1+2.5%/2）^2
組合的EL不應(yīng)該是不考慮相關(guān)性，各自的EL累計求和嗎
老師 ho-Lee model也是平行移動么？它的drift項不是隨著時間變化的么 如何平行移動，
為什么主成分分析方法能考慮到名義利率和實際利率的差呢
請問老師，如果是高斯copula是不是A的Gi (ui)are standard normal univariate distributions.就對了呢？還是說Copula都是多變量的 所以univariate這個形容詞永遠(yuǎn)不能形容copula?
老師您好，請問這道題為什么只考慮第三年的coupon，不考慮前兩年的coupon呢？
老師好，能再幫忙說一下，為什么principle 、duration、cash flow這三個為啥是由大到小么？高老師視頻中說var 大的考慮的要素多？但從映射來看cash flow才是最麻煩的吧
這里該如何考慮正負(fù)號方向的問題？
這個題的組合VaR 能不能這樣算？ VaR(組合)=VaR1^2+VaR2^2+2*相關(guān)系數(shù)*VaR1*VaR2
老師您好，可以再解釋下這道題嗎？
程寶問答
金程問答