Dn*delatY*Pn=Dr*deltaY*Pr這個(gè)公式是怎么推出來的？上面的問題解答沒看懂，有點(diǎn)忘記了。
老師，請問95%什么時(shí)候用1.96，什么時(shí)候用1.645呢？一般回測的題都是使用1.96嗎？在算var值的時(shí)候是使用1.645嗎？
老師，什么是譜風(fēng)險(xiǎn)度量？
一般均值沒有給出的時(shí)候，不是按u等于0來算嗎，為什么算liquidity cost時(shí)用s作為均值來計(jì)算？請Will老師不要回答
老師，第V.對比講解沒有看出錯(cuò)在哪里，請具體講解一下。
這題超綱嗎？老師也沒講到這麼細(xì)怎去求k. 花了很多時(shí)間也完全看不懂
久期映射考慮本金和利率加權(quán)對應(yīng)的期限利率 那么對應(yīng)的是期限利率 為什么會是兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子呢
market risk 中model1-4中哪些公式是需要背的可以寫一下嗎
講一下b
老師這題不明白
這個(gè)題還是不太懂，希望老師重新講一遍
trading book 的風(fēng)險(xiǎn)是哪里來管理呢？ banking book的風(fēng)險(xiǎn)不是應(yīng)該由treasury 來管理的么？
咨詢下這題dw=0.3 dt開根應(yīng)該是0.3，dt應(yīng)該為0.09才對呀，文中并未提及兩年只說了兩期對吧
老師你這個(gè)題目折現(xiàn)的算法和書上為什么不一樣啊。書上是6個(gè)月的作為基數(shù)，12個(gè)月的是利率/2 之后平方。但你這邊是6個(gè)月的折現(xiàn)利率等于年化利率/2
A答案波動(dòng)率與相關(guān)系數(shù)正相關(guān)，具體是哪條公式??？
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