這個問題C怎么理解呢？
請問 assets in the fund have increased from $70 million to $430 million ，這里只是單純體量的增加，怎么能說明style_shift呢？謝謝
老師您好，想請問一下這道題c是什么，它在這段時間獲得了顯著的α了嗎？
存貨偏差和選擇偏差 區(qū)別在哪了 做題這兩個容易混淆
sharp ratio是對比portolio retun與 risk free rate的差別的。不應(yīng)該是對比基金與benchmark的業(yè)績。因此這道題應(yīng)該是找與risk free rate相似的標(biāo)的進行對比吧？或者是，這道題不太嚴謹？
精 老師，Rebalancing這個策略永遠都是賺錢的嗎？您看選項C，說是賺波動率風(fēng)險溢價的（依我分析未必賺吧 也有可能虧?。?
老師您好！這道題不太懂在考什么。。兩個疑問點：1、這個risk budgets are proportional to the information ratio有沒有什么特殊含義？還是說就是看看歐米噶i那個公式用的對不對？2、A選項直接看的話，有兩個資產(chǎn)有超額收益，直接放到Benchmark上，確實感覺沒有最大化收益，如果說只考慮收益是不是就對了？3、如果就這道題目問是不是optimal組合，有辦法判斷么？沒有beta，只能從MVaR出發(fā)
老師您好，我以為policy mix VaR是說Portfolio&Benchmark的mix。。請問這個VaR還有其他表述么？
講宏觀因子的時候不是說經(jīng)濟增長放緩或者差的時候，risky asset表現(xiàn)都不好，但國債是例外么？這不就是B么
managed future是否也符合題干的描述？
老師，c選項里面的低配和超配是哪里的概念？
判斷經(jīng)理是否有打敗市場，是說阿爾法大于0，還是阿爾法不等于0？這道題老師用的雙尾，那只要阿爾法不等于0，就打敗市場了嗎
老師 這道題說得買方和賣方不能確定哪一邊依賴VaR哪一方舉杠桿吧？比如long CDS 是轉(zhuǎn)出風(fēng)險 對手方賺保費；long bond是賺入風(fēng)險 自己賺風(fēng)險的溢價。這個buy side和sell side不能一概而論吧，所以直覺D是對的.
老師，不是說只有對沖基金才有選擇偏差嗎？
老師您好，semi-variance不是屬于variance的嗎？
程寶問答
金程問答