金程問(wèn)答
106題為什么違約相關(guān)性增加，equity價(jià)值為上升，麻煩老師詳細(xì)講下呢，有點(diǎn)忘了。
老師選項(xiàng)B是啥意思??？跟C項(xiàng)有什么區(qū)別，為什么不選B呢？
b中，抵押品在沒(méi)有違約的情況下所有的利息都是屬于原來(lái)的借款人，為什么b對(duì)
老師，計(jì)算存活率的時(shí)候，為啥不用e的-λT次方呢？
為什么相乘就答案？
老師好，信用百題56，簽遠(yuǎn)期合約一般不是都約定好交貨時(shí)的價(jià)格了嗎，這道題的價(jià)格沒(méi)有約定呀，真是第一次見(jiàn)。AssumingTheForwardIsFairlyPriced的含義是以簽訂合約時(shí)的市場(chǎng)價(jià)和它的時(shí)間價(jià)值作為交付時(shí)點(diǎn)的最終交付價(jià)格？
老師，為啥金融危機(jī)就代表σ波動(dòng)率下降??？不應(yīng)該是代表PD上升嗎？
信用27的D選項(xiàng)為什么對(duì)？一般不是根據(jù)V推導(dǎo)D嗎？老師講的實(shí)際是通過(guò)E推出V，也不是根據(jù)D推導(dǎo)??？
信用百題第26題選項(xiàng)中，根據(jù)老師的分析，無(wú)論是high還是low的情況，Euity=call，只要r下降，call下降，equity就下降。但high-firm-value中的value指的什么？是Equity的意思吧？為什么不是直接得出Equity上升的結(jié)論？
λ算的是單期違約概率么？這道題不能用EE*CS估計(jì)CVA么
老師您好，這個(gè)條件概率，分子是聯(lián)合概率，是后一期違約及前一期不違約，那么0到t不違約，不應(yīng)該是e的lamda,t次方嗎?？墒抢蠋熤v到聯(lián)合概率時(shí)，是講的后一期違約減去前一期違約，我有點(diǎn)不大明白。
請(qǐng)問(wèn)這里為什么DD就等于d2？
請(qǐng)問(wèn)綠色方框那里,我可以理解,但是有沒(méi)有嚴(yán)格的數(shù)學(xué)證明?謝謝老師
老師，第165頁(yè)老師說(shuō)structure.future是senior.junior和equity,怎么在167頁(yè)又成了senior.mezzanine和junior了
請(qǐng)問(wèn)什么是下行風(fēng)險(xiǎn)
程寶問(wèn)答
