老師，什么叫g(shù)ross basis？
letters_of_credit干什么用的？
老師，請問這頁P(yáng)PT最后一句話怎么理解？
實(shí)物交割中，如果bond違約，那賣cds的一方即便拿到bond也沒有任何價(jià)值，為什么還要全額賠付呢？
請問這個(gè)bond為什么有突降? 謝謝
19題中，如果是在第一年違約的情況，此時(shí)應(yīng)該用一年對(duì)應(yīng)折現(xiàn)呀？分母都按兩年期的折現(xiàn)，得到的結(jié)果會(huì)不一樣
老師，視頻一小時(shí)處，CDS的案例，b和c的PD都上升，盡管A因long一個(gè)cds可以獲得賠付，但他的對(duì)手方不是b嗎？b違約了不是賠付的概率低了，隨之a(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)也加大了，是嗎
老師，視頻57分時(shí)候楊老師舉的例子2，遠(yuǎn)期合約，oil價(jià)格上漲，對(duì)oil公司不是利好嗎？oil公司可以鎖定更高的賣出價(jià)格？
老師，BCVA公式里面，為什么EE對(duì)應(yīng)的是Ti，SP對(duì)應(yīng)的是Ti-1，PD對(duì)應(yīng)的是（ti-1，ti）
longPut時(shí)，為什么是減去CVA？
老師，根據(jù)exercise3，是不是我們一般求的pd都是風(fēng)險(xiǎn)中性的，如果題干特別說明了physical pd就另當(dāng)別論，沒特別說明就是求風(fēng)險(xiǎn)中性pd是嗎
老師，問題請見圖，這個(gè)m不是服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的情況下的標(biāo)準(zhǔn)差是不是求錯(cuò)了
老師，倒數(shù)第二行怎么推導(dǎo)的
老師，repo co's counterparty 不就是ABC嗎？他倆之間到底是什么關(guān)系??？
能否解釋下188題，不太理解題目中的statement
程寶問答
金程問答