老師，請講下b選項(xiàng)，好像課上沒有提到
最左下角那個(gè)計(jì)算式的邏輯關(guān)系看不懂
老師這題的A選項(xiàng)放到O/Caccount里面其實(shí)不就是overcollateralization嘛？
請問這里老師說UL是價(jià)值的標(biāo)準(zhǔn)差，但教材上寫的"UL, in statistical terms, is the standard deviation of credit losses, that is, the standard deviation of actual credit losses around the expected loss average (EL)."，UL到底是什么的標(biāo)準(zhǔn)差呢？
YTM 怎么算的，不理解，謝謝老師
百題75題，設(shè)立X和Y，這里都表示各自頭寸的絕對(duì)值嗎？
222的第二句話不太懂
風(fēng)險(xiǎn)中性情況下的推導(dǎo)是怎么推的？
replacement cost是什么意思？
這里的權(quán)重為什么是直接乘5和-4？
老師您好，這題煩解釋下，謝謝
為什么這里說市場風(fēng)險(xiǎn)是對(duì)稱的？有正有負(fù)？
隱含波動(dòng)為什么比實(shí)際情況大
這里1st和2nd價(jià)值沒聽明白，為什么相關(guān)系數(shù)為-1，1價(jià)值高2價(jià)值低，而相關(guān)系數(shù)為1，相反？ppt只說了2nd是第一個(gè)不賠只賠第2個(gè)
為什么把cs=-1/(T-t)*LnD/F-Rf 的結(jié)論放在equity中，老師為什么會(huì)說這是基于Merton的假設(shè)推導(dǎo)出來的，這不還是bond的公式嗎？就因?yàn)檫@個(gè)利用了B/S的原理？
程寶問答
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