這道題也請老師講一下
老師，這道題敞口從27變成25為什么不選C呢
老師，請問λ=0.5是從哪個條件中得出的。
老師好，20題一年的累積違約概率是不是算錯了，精確法我算出來是2.87%，近似法算出來大概是3%，視頻里老師算的是6%
想問下老師這道題的A，假設(shè)如果是merton model的話，N（-1.96）=2.5%的話，那意思是說是單尾？請老師解釋一下單尾雙尾的問題，謝謝！
老師，在這個題的計算中，針對1.5年和2年的債券，用貼現(xiàn)的方法求出YTM后，然后用YTM-RF求出credit spread ，最后用PD=credit spread /LGD 可是在信用風(fēng)險部分，老師說過，對于這種分期的債券，不是應(yīng)該是PD*LGD=N*(YTM-RF) 以1.5年為例，ytm=4.48%,此時credit spread=4.48%-1.5%=2.98% PD不是應(yīng)該等于1.5*2.98%/45%=9.93%么？怎么老師不乘1.5？
老師 麻煩解釋一下信用百題第三題 反復(fù)計算 得不出答案A
請解釋一下margin step-up
老師，您好，這道題8%的yield是annual coupon，其他150bp和LIBOR都是semiannual，不需要調(diào)整一下再加減嗎？
CLN如果CDS對應(yīng)的資產(chǎn)出現(xiàn)違約，這個時候invertor需要向trust支付賠償金用于賠付給provider嗎？如果是的，那怎么保證invertor一定能在違約發(fā)生時支付這筆錢呢？
老師，您好，61題BCVA中的survivor rate是指的自己的存活概率還是對手方的呢？
老師這題b選項為什么是對的呀 RWR是在pd上升的時候 敞口減少嗎
老師您好，請問第69題，為什么只計算凈額大于0的部分呢，謝謝
老師32題公式為什么是（lnⅤ－lnK）／sigma，而不是（V－K）／sigma，這兩個公式分別在什么情況下應(yīng)用，謝謝
是否可以解釋一下這張PPT的內(nèi)容？
程寶問答
金程問答