老師好，能總結(jié)下marginal VaR, incremental VaR, component VaR的區(qū)別嗎？component VaR也就是contribution VaR吧？謝謝
老師，這個(gè)R^2大就說(shuō)明是被動(dòng)投資的，這個(gè)兩者之間有什么關(guān)系嗎
這部分知識(shí)點(diǎn)是否可以理解為：理論上volatility與return成正比，但是存在異象，實(shí)證研究發(fā)現(xiàn)實(shí)際是成反比
精 老師能解釋一下這個(gè)題目嗎
老師好，算alpha的時(shí)候，這里的資產(chǎn)D要如何處理呢？
老師您好，視頻中老師把bank當(dāng)做seller side來(lái)看待，bank是如何舉杠桿的呀？
Under the rational explanation of behavioral biases, losses during bad times are compensated for by high returns. 請(qǐng)問老師這句話，factor theory描述的是losses during bad times are compensated by risk premiums in good time,不是嗎？ 而rational explanation是說(shuō) bad time and deciding whether these are actually bad times.所以我記得筆記是，理性解釋理論是說(shuō) 關(guān)于定義bad time到底是不是bad time,而關(guān)于bad time在好的時(shí)候給予補(bǔ)償?shù)氖莊actor theory. 這兩個(gè)似乎不是一個(gè)理論，請(qǐng)問老師 我理解的有問題嗎？（答案給的解釋似乎不太對(duì) 我個(gè)人感覺哈）
45% in T-bills 是怎么推算的，有什么規(guī)則嗎
管理費(fèi)比同行高，難道不代表說(shuō)我不用非得賺錢也能拿到費(fèi)用，不算欺詐嗎
為什么要回答經(jīng)濟(jì)好的時(shí)候是什么β和premium？不是只問了差的時(shí)候嗎
var怎么還可以是負(fù)的
老師，這題的A選項(xiàng)，A基金與benchmark相比是有超額收益的，雖然很小但不是0啊，為什么說(shuō)它是被動(dòng)投資的？
這個(gè)D 為什么是short 呢？
VaRp=z*波動(dòng)率*p?為什么直接是3.2
波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)，那不是買call么，怎么是賣保險(xiǎn)？賣保險(xiǎn)是認(rèn)為波動(dòng)率小才賣的吧。
程寶問答
金程問答