債券的價(jià)格是收斂的，但是沒聽過說面值是上限啊，這兩種說法不能等同吧？另外，D哪里不對(duì)了？
那如果說VaR是衡量non-tail的loss是對(duì)的嘛？
請(qǐng)問老師，dt可以用根號(hào)下dw進(jìn)行計(jì)算嗎？比如說這道題dw=0.16,那么dt用根號(hào)下0.16。 如果不可以請(qǐng)問為什么，以及dt單獨(dú)一個(gè)數(shù)字給出來用t的數(shù)字，和dw=根號(hào)dt有什么聯(lián)系？為何不能逆推
實(shí)在是聽不懂她在東拉西扯些什么，請(qǐng)其他老師仔細(xì)講講。另外高Y的講題視頻什么時(shí)候能完全撤下去？真的太浪費(fèi)時(shí)間精力了
mapping A to B，到底是誰(shuí)映射誰(shuí)，誰(shuí)組成誰(shuí)，感覺和課上講的不一樣啊
請(qǐng)問為什么說求期望波動(dòng)項(xiàng)就不用算啊
陳述1：上課時(shí)老實(shí)講的model1，model2都是parallel shift，也畫了圖，在r0變動(dòng)時(shí)，是平行移動(dòng)，這里的視屏解析說不是，請(qǐng)問到底是不是。
老師好，百題這個(gè) 看答案沒明白，算出1.886 然后對(duì)比的不應(yīng)該是百分90雙尾 這個(gè)值是1.645？？ 有點(diǎn)亂了。。能麻煩老師幫總結(jié)一下單雙尾么 題做著做著都亂了。。。
請(qǐng)問老師這個(gè)題的知識(shí)點(diǎn)在哪里，我剛開始基礎(chǔ)聽課，聽的梁老師的課，感覺題目里的知識(shí)點(diǎn)完全沒有見過，甚至聽解析的時(shí)候也完全沒有講過的印象，這種情況已經(jīng)遇到好幾次了，不知道應(yīng)該怎么解決
這個(gè)題不會(huì)，沒有音頻講解，麻煩解釋一下
老師，解析中凸性的公式，二級(jí)會(huì)考嗎
損失分布難道不應(yīng)該是左偏的嗎？左肥右瘦的，為什么題目說右偏是對(duì)的呢？
精 請(qǐng)問如何理解var和es為普風(fēng)險(xiǎn)度量的特例
老師好，譜風(fēng)險(xiǎn)度量在哪提及過？我想回頭再看看。
請(qǐng)問為啥標(biāo)的資產(chǎn)的VaR計(jì)算是 u*δ*P而不是這節(jié)課老師用的那個(gè)normal VaR P*（u-z*δ）
程寶問答
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