為什么會這么復(fù)雜，這不就是model1嗎，不就應(yīng)該是flat模式嗎
D為什么對？VaR ES的window period 都是一年吧？
老師，risk factor是哪部分講的？
譜風(fēng)險度量和一致性度量的定義是一樣的？
statement1中說事件中缺少統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，巴塞爾不是有統(tǒng)一的規(guī)定么？您回答其他同學(xué)說是不同的風(fēng)險計量VaR的標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，但是題目中并不能看出是在描述不同風(fēng)險之間計量VaR的方式呀。
老師好，能總結(jié)一下FRTB上有哪些要點嗎？
老師，能不能麻煩畫一下如果出現(xiàn)了more convex那條曲線會如何變化呢，是靠近左下角變化還是向右上角變化呢
第一個選項中的偏度，應(yīng)該是左偏還是右偏
老師 講下波動率皺眉呢？聽課也沒聽太懂。
在這個模型里面，是不是basis point volatility和yield volatility重合了，都是σ？
老師，我記得之前講過，VaR(5%, 1day)=10m,指一天之內(nèi)5%的概率出現(xiàn)損失大于10m，或者一天之內(nèi)95%的概率出現(xiàn)損失不會超過10m。這里的選項還是不太理解。
the nominal yield changes by 1.0274 basis points per basis point change in the real yield，為什么不是理解為△Yr=1.0274*△Yn
習(xí)題冊61題C選項，62題A，C，D選項老師可以給講一下嗎，解析不太懂。
A選項到底怎么理解？看了前面同學(xué)的提問，有的老師回答是通過copula可以在不考慮變量原分布的情況下計算得到變量間的相關(guān)關(guān)系，這一過程即使變量原分布是非橢圓分布也依舊是可以達成的，那也就是說copula是可以用于非橢圓分布的？但是一些老師又說copula不能用于非橢圓分布，包括對于第三個選項中如果將correlation換成copula是否正確這個問題都有不同的答案，能不能請各位老師統(tǒng)一一下講解？？
老師好，f RTB的考點有哪些請老師總結(jié)一下謝謝
程寶問答
金程問答