金程問(wèn)答
這道題沒(méi)有給資產(chǎn)的類型，我感覺股票的話用252天/年，債券用360天/年？
為什么相關(guān)系數(shù)增加，equity tranche會(huì)升值呢？spread為什么會(huì)降低呢？
可以總結(jié)一下B， ES和Var 分別用什么分布嗎
這里的公式要背嗎
這個(gè)out of money 不是還要分是不是put 和 call嗎
這個(gè)題考點(diǎn)是什么 可以給一個(gè)ppt截屏嗎
請(qǐng)問(wèn) 半?yún)?shù)法中， volatility weight， correlation weight， filtered HS是不是都考慮到了 GARCH模型
老師，如果直接用node1的結(jié)點(diǎn)換算：3.506%+80bps+0.02*開根（1/12），為什么不等于4.150%？
所以結(jié)論應(yīng)該是ES的回測(cè)要比VaR更難？
72題可以寫一下公式嗎，不懂為什么直接相乘就可以，這題我理不出邏輯很混亂，DV01是利率變動(dòng)對(duì)價(jià)格的影響，這里面的計(jì)算會(huì)在哪里體現(xiàn)有DV01呢？
麻煩老師給講下這道題為什么選A唄？選項(xiàng)里的price和value是不是反向關(guān)系，變成垃圾債的話各個(gè)層級(jí)的value怎么變化，另外asset的相關(guān)性對(duì)他們有什么影響？
前面不是說(shuō)相關(guān)系數(shù)和GDP成反比嗎？這里的GDP下降并沒(méi)有看到相關(guān)系數(shù)增加啊
這里算出0-1的收益率是想說(shuō)明什么呢，為什么正好比8%高了20個(gè)基點(diǎn)
為什么VaR的exception個(gè)數(shù)會(huì)影響用什么方法計(jì)算ES？？？
那老師如果極端值的數(shù)都是一樣的，那es就可能等于var了吧
程寶問(wèn)答
