金程問(wèn)答
VaR的測(cè)量以5%顯著性水平而言,二級(jí)是從左到右的第六個(gè)呢還是第五個(gè)呢?
不是說(shuō)VAR不存在次可加性嘛，那找個(gè)債券的VAR怎么可以組合
模擬一72題，題目中為什么說(shuō)，利率的上升會(huì)導(dǎo)致固定收益?zhèn)谋憩F(xiàn)上升了？利率上升不是會(huì)導(dǎo)致債券價(jià)格下跌嗎？還有后面那句yields rise by 2.3，這里指的是Spot rate還是ytm？
請(qǐng)老師解答，為何B不對(duì)？
我想問(wèn)一下，書(shū)上說(shuō)cor swap 中在熊市下long put（index）short put（stock）。那么既然是熊市策略用long put（index）與short call不是贏錢(qián)概率更大嗎？
請(qǐng)問(wèn)這道題如何做，這類題總是不會(huì)做
這里為什么只平均96、97、98、99四個(gè)var？大于99的極端損失也會(huì)有非常大的影響吧
能總結(jié)下非參數(shù)法的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)嗎？
這里95%的檢驗(yàn)置信水平不應(yīng)該用1.65嗎？后面99%的檢驗(yàn)置信水平用的2.326
廣義帕累托分布是在哪里講到的知識(shí)點(diǎn)？
為什么衍生品定價(jià)應(yīng)該無(wú)套利模型估計(jì)出來(lái)的價(jià)格剛好就是市場(chǎng)價(jià)格，而債券和呼喚就是均衡模型估算出來(lái)的價(jià)格與市場(chǎng)不一致呢
模型4是平行移動(dòng)還是非平行移動(dòng)
B怎么理解呢
金融相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)到底屬于哪一類，靜態(tài)還是動(dòng)態(tài)還是兩者都有，講東西能不能講清楚，信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)老師都無(wú)比的差勁
extreme value theory (EVT) 指的是GEV還是POT？
程寶問(wèn)答
